Стратегия «Сжатие полос Боллинджера" (C#)

Эта стратегия отслеживает ширину полос Боллинджера, чтобы выявить периоды низкой волатильности. Когда полосы сужаются относительно своего среднего значения, это сигнализирует о возможном скором расширении волатильности. После того как «сжатие» обнаружено, стратегия ожидает выхода цены за пределы полос. Закрытие выше верхней полосы открывает длинную позицию, а закрытие ниже нижней полосы — короткую. Сделка закрывается, если цена возвращается к середине полос или срабатывает стоп‑лосс. Метод предназначен для трейдеров, предпочитающих торговать на пробой волатильности, а не на продолжение тренда. Использование ширины полос в качестве фильтра помогает избегать ложных сигналов во время «пилы».

• Условия входа:

• Long: ширина полосы < средняя ширина && закрытие > верхней полосы

• Short: ширина полосы < средняя ширина && закрытие < нижней полосы []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при возвращении цены внутрь полос

• Short: выход при возврате цены внутрь полос []Стопы: да, обычно 2ATR. [*]Параметры по умолчанию:

• BollingerPeriod = 20

• BollingerMultiplier = 2.0m

• LookbackPeriod = 20

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Пробой

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Полосы Боллинджера

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний