Стратегия «Сжатие полос Боллинджера"

Эта стратегия отслеживает ширину полос Боллинджера, чтобы выявить периоды низкой волатильности. Когда полосы сужаются относительно своего среднего значения, это сигнализирует о возможном скором расширении волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 100%. Стратегию лучше запускать на рынке Форекс.

После того как «сжатие» обнаружено, стратегия ожидает выхода цены за пределы полос. Закрытие выше верхней полосы открывает длинную позицию, а закрытие ниже нижней полосы — короткую. Сделка закрывается, если цена возвращается к середине полос или срабатывает стоп‑лосс.

Метод предназначен для трейдеров, предпочитающих торговать на пробой волатильности, а не на продолжение тренда. Использование ширины полос в качестве фильтра помогает избегать ложных сигналов во время «пилы».

Подробности

• Условия входа:
  • Long: ширина полосы < средняя ширина && закрытие > верхней полосы
  • Short: ширина полосы < средняя ширина && закрытие < нижней полосы
• Long/Short: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Long: выход при возвращении цены внутрь полос
  • Short: выход при возврате цены внутрь полос
• Стопы: да, обычно 2*ATR.
• Параметры по умолчанию:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerMultiplier = 2.0m
  • LookbackPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: Полосы Боллинджера
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний