Стратегия ZScore Reversal (Python)

Стратегия ZScore Reversal измеряет, насколько цена отклоняется от скользящей средней в стандартных отклонениях. Полученный Z‑Score выявляет статистически растянутые состояния, которые могут вернуться к среднему. Покупка совершается, когда Z‑Score падает ниже отрицательного порога, указывая на перепроданность. Короткая сделка открывается, когда Z‑Score превышает положительный порог. Позиция закрывается, когда Z‑Score снова пересекает ноль, что говорит о нормализации цены. Эта техника привлекательна для трейдеров, ориентированных на возврат к среднему, которым нужны объективные уровни входа. Процентный стоп‑лосс помогает контролировать неблагоприятные движения, пока ждёшь возврата.

• Условия входа:

• Лонг: Z‑Score < -Порог

• Шорт: Z‑Score > Порог []Лонг/Шорт: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: Выход при пересечении Z‑Score выше 0

• Шорт: Выход при пересечении Z‑Score ниже 0 []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Значения по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• ZScoreThreshold = 2.0m

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: Z‑Score

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний