Стратегия CCI VWAP

Подход CCI VWAP старается поймать внутридневные развороты, когда импульс и цена отклоняются от объёмно-взвешенной средней. Наблюдая индекс товарного канала (CCI) вместе с уровнем VWAP, система оценивает силу недавних движений относительно справедливой цены.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 70%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Сигнал на покупку возникает, когда CCI опускается ниже -100 и рынок торгуется под VWAP, что может означать истощение продавцов. Шорт открывается при CCI выше +100 и цене над VWAP, показывая, что рост перегрет. Позиции закрываются после возврата цены к VWAP в обратном направлении.

Стратегия предназначена для дейтрейдеров, которые любят торговать от крайностей, но используют объективные уровни выхода. Заданный стоп‑лосс помогает контролировать риск, если импульс не возвращается быстро к среднему.

Детали

• Условия входа:
  • Лонг: CCI < -100 и цена < VWAP (перепроданность ниже VWAP)
  • Шорт: CCI > 100 и цена > VWAP (перекупленность выше VWAP)
• Лонг/Шорт: обе стороны.
• Условия выхода:
  • Лонг: Закрыть позицию, когда цена поднимается выше VWAP
  • Шорт: Закрыть позицию, когда цена опускается ниже VWAP
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • CciPeriod = 20
  • StopLossPercent = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Смешанная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: CCI VWAP
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний