Стратегия Hull MA CCI (Python)

Данная стратегия использует индикаторы Hull Moving Average и CCI. Длинная позиция открывается, когда HMA(t) > HMA(t-1), а CCI опускается ниже -100, что указывает на рост HMA при перепроданности. Короткая позиция возникает, когда HMA(t) < HMA(t-1) и CCI выше 100 — снижение HMA при перекупленности. Она предназначена для трейдеров, работающих в смешанном рынке.

• Условия входа:

• Лонг: HMA(t) > HMA(t-1) и CCI < -100 (рост HMA при перепроданности)

• Шорт: HMA(t) < HMA(t-1) и CCI > 100 (падение HMA при перекупленности) []Лонг/Шорт: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: Закрыть позицию, когда HMA начинает снижаться

• Шорт: Закрыть позицию, когда HMA начинает расти []Стопы: да. []Значения по умолчанию:

• HullPeriod = 9

• CciPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Смешанная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Hull MA CCI

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний