Стратегия Keltner Williams R (Python)

Эта стратегия использует индикаторы Keltner и Williams %R для получения сигналов. Длинная позиция открывается, когда цена опускается ниже нижней полосы Келтнера, а Williams %R ниже -80, что говорит о перепроданности. Короткая позиция возникает при цене выше верхней полосы и Williams %R выше -20 — перекупленность. Стратегия подходит трейдерам, работающим в смешанном рынке.

• Условия входа:

• Лонг: Цена < нижней полосы Келтнера и Williams %R < -80 (перепроданность)

• Шорт: Цена > верхней полосы Келтнера и Williams %R > -20 (перекупленность) []Лонг/Шорт: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе

• Шорт: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе []Стопы: да. []Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• KeltnerMultiplier = 2m

• AtrPeriod = 14

• WilliamsRPeriod = 14

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Смешанная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Keltner Williams R

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний