Стратегия VWAP Williams R (Python)

Стратегия VWAP Williams %R сосредоточена на внутридневном возврате к среднему вокруг объёмно-взвешенной средней цены (VWAP). Она наблюдает, когда цена отклоняется от VWAP, а осциллятор Williams %R достигает зон перекупленности или перепроданности. Предполагается, что экстремальные значения возле VWAP часто приводят к обратному движению к среднему. Когда индикатор опускается ниже -80 и цена торгуется ниже VWAP, это означает ослабление давления продавцов и возможный отскок. Напротив, значение выше -20 при нахождении цены над VWAP предупреждает об истощении покупателей и вероятной коррекции. Стратегия открывает сделки в направлении возможного возврата к VWAP и ожидает завершения этого движения. Такой подход подходит активным внутридневным трейдерам, предпочитающим частые сделки на возврат к среднему. Небольшой стоп‑лосс относительно VWAP ограничивает риск, оставляя пространство для колебаний цены перед разворотом.

• Условия входа:

• Лонг: Цена < VWAP и Williams %R < -80 (перепроданность ниже VWAP)

• Шорт: Цена > VWAP и Williams %R > -20 (перекупленность выше VWAP) []Лонг/Шорт: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: Закрыть позицию при пробое цены выше VWAP

• Шорт: Закрыть позицию при пробое цены ниже VWAP []Стопы: да. []Значения по умолчанию:

• WilliamsRPeriod = 14

• StopLossPercent = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Смешанная

• Направление: Оба

• Индикаторы: VWAP Williams R

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний