Стратегия Vwap Adx

Стратегия основана на VWAP и ADX. Вход в длинные позиции, когда цена выше VWAP и ADX > 25. Вход в короткие, когда цена ниже VWAP и ADX > 25. Выход при ADX < 20.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 157%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

VWAP выступает эталоном сессии, а ADX измеряет силу движения. Входы происходят, когда цена отклоняется от VWAP и ADX показывает уверенность.

Подходит для внутридневных трендовых трейдеров. Защитные стопы используют кратные ATR.

Детали

• Критерии входа:
  • Long: Close > VWAP && ADX > 25
  • Short: Close < VWAP && ADX > 25
• Long/Short: Оба направления
• Критерии выхода: ADX опускается ниже порога
• Стопы: процентный на основе StopLossPercent
• Значения по умолчанию:
  • StopLossPercent = 2m
  • AdxPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: VWAP, ADX
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний