Стратегия Bollinger Williams R

Стратегия основана на полосах Боллинджера и индикаторе Williams %R. Покупка совершается, когда цена у нижней полосы и Williams %R в перепроданности (< -80). Продажа — когда цена у верхней полосы и Williams %R в перекупленности (> -20).

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 103%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Полосы Боллинджера показывают прорывы волатильности, а Williams %R подтверждает экстремальный импульс. Позиции открываются при закрытии цены за пределами полосы и совпадающем значении Williams %R.

Подходит трейдерам, ожидающим расширения волатильности. Стопы по ATR защищают от неблагоприятных разворотов.

Подробности

• Условия входа:
  • Длинная: Close < LowerBand && WilliamsR < -80
  • Короткая: Close > UpperBand && WilliamsR > -20
• Long/Short: Оба
• Условия выхода: возврат цены к средней полосе
• Стопы: на основе ATR через AtrMultiplier
• Параметры по умолчанию:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • WilliamsRPeriod = 14
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Mean reversion
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Bollinger Bands, Williams %R, R
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний