Стратегия Bollinger Cci (Python)

Реализация стратегии №162 — полосы Боллинджера + CCI. Покупка, когда цена ниже нижней полосы и CCI < -100 (перепроданность). Продажа, когда цена выше верхней полосы и CCI > 100 (перекупленность). Полосы Боллинджера задают границы волатильности, а CCI измеряет отклонение от средней. Пробой полосы с подтверждением CCI приводит к сделке. Подходит для волатильных рынков, где тренды быстро развиваются. Для безопасности используется стоп по ATR.

• Условия входа:

• Длинная: Close < LowerBand && CCI < CciOversold

• Короткая: Close > UpperBand && CCI > CciOverbought []Long/Short: Оба []Условия выхода: возврат цены к средней полосе []Стопы: на основе ATR через StopLoss []Параметры по умолчанию:

• BollingerPeriod = 20

• BollingerDeviation = 2.0m

• CciPeriod = 20

• CciOversold = -100m

• CciOverbought = 100m

• StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Absolute)

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Mean reversion

• Направление: Оба

• Индикаторы: Bollinger Bands, CCI

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний