Стратегия ADX Volume (Python)

Реализация стратегии №160 — ADX + Объём. Вход в сделки происходит, когда ADX выше заданного порога и объём выше среднего. Направление определяется сравнением DI+ и DI-. Высокое значение ADX указывает на сильный тренд, а всплески объёма подтверждают решительность. Сделки совершаются, когда оба индикатора проявляют силу одновременно. Подходит для ловли энергичных пробоев. Стоп на основе ATR удерживает риски под контролем.

• Условия входа:

• Лонг: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume

• Шорт: ADX > AdxThreshold && Volume > AvgVolume []Длинные/короткие: обе стороны []Условия выхода: тренд слабеет ниже порога []Стопы: основаны на ATR через StopLoss []Значения по умолчанию:

• AdxPeriod = 14

• AdxThreshold = 25m

• VolumeAvgPeriod = 20

• StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Absolute)

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Пробой

• Направление: Оба

• Индикаторы: ADX, Объём

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний