Стратегия Keltner Volume (Python)

Реализация стратегии №157 — каналы Келтнера + объём. Покупать, когда цена пробивает верхнюю границу канала на объёме выше среднего. Продавать, когда цена пробивает нижнюю границу на повышенном объёме. Границы канала Келтнера обозначают возможные развороты, а увеличение объёма подтверждает силу. Система торгует, когда цена касается полосы с растущим объёмом. Трейдеры, желающие подтверждения объёмом возле волатильностных полос, могут предпочесть этот подход. Стопы рассчитываются на основе ATR.

• Условия входа:

• Лонг: Close < LowerBand && Volume > AvgVolume

• Шорт: Close > UpperBand && Volume > AvgVolume []Длинные/короткие: обе стороны []Условия выхода:

• Цена пересекает EMA []Стопы: на основе ATR через StopLoss []Значения по умолчанию:

• EmaPeriod = 20

• AtrPeriod = 14

• Multiplier = 2.0m

• VolumeAvgPeriod = 20

• StopLoss = new Unit(2, UnitTypes.Absolute)

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() [*]Фильтры:

• Категория: Средняя обратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Канал Келтнера, Объём

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний