Стратегия Donchian RSI

Стратегия сочетает каналы Дончиана и индикатор RSI. Покупка происходит на пробоях Дончиана, если RSI подтверждает, что тренд не перекуплен. Продажа — на пробое вниз, когда RSI показывает, что тренд не перепродан.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 55%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Каналы Дончиана определяют уровни пробоя, а RSI проверяет, поддерживает ли импульс движение. Позиции открываются, когда пробой совпадает с направлением RSI.

Стратегия лучше всего подходит трейдерам, ожидающим устойчивого пробоя, а не ложного. Риск ограничивается стопом по ATR.

Подробности

• Условия входа:
  • Лонг: Close > DonchianHigh && RSI < RsiOversoldLevel
  • Шорт: Close < DonchianLow && RSI > RsiOverboughtLevel
• Длинные/короткие: обе стороны
• Условия выхода:
  • Неудачный пробой или противоположный сигнал
• Стопы: процентные через StopLossPercent
• Значения по умолчанию:
  • DonchianPeriod = 20
  • RsiPeriod = 14
  • RsiOverboughtLevel = 70m
  • RsiOversoldLevel = 30m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Канал Дончиана, RSI
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Среднесрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний