Стратегия ослабления ADX

Индекс среднего направления (ADX) измеряет силу тренда. Когда ADX начинает снижаться, это часто указывает на потерю импульса текущего движения. Стратегия открывает позиции против ослабевающего тренда, если цена находится по другую сторону от простой скользящей средней.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 136%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Для каждой свечи вычисляются значения ADX и MA. Если ADX падает по сравнению с предыдущим значением и цена выше MA, открывается длинная позиция. Если ADX снижается при цене ниже MA, открывается короткая. Риск ограничивается фиксированным стопом.

Так как ожидается лишь замедление, а не полный разворот, позиции обычно удерживаются до тех пор, пока ADX снова не начнёт расти или не сработает стоп.

Детали

• Условия входа: ADX ниже предыдущего значения и цена относительно MA.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода: стоп‑лосс.
• Стопы: да, процентные.
• Значения по умолчанию:
  • AdxPeriod = 14
  • MaPeriod = 20
  • StopLoss = 2%
  • CandleType = 15 минут
• Фильтры:
  • Категория: следование за трендом
  • Направление: оба
  • Индикаторы: ADX, MA
  • Стопы: да
  • Сложность: базовая
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний