Стратегия истощения объёма

Резкие всплески объёма часто сигнализируют об окончании движения, когда трейдеры массово закрывают или открывают позиции. Эта стратегия сравнивает текущий объём со средним, чтобы найти признаки истощения. В сочетании с направлением свечи и фильтром скользящей средней это помогает выявить точки разворота.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 133%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Каждая свеча обновляет средний объём. Если объём новой свечи превышает средний на заданный множитель и свеча закрывается в направлении, противоположном текущему тренду, открывается сделка. Стоп‑лосс основывается на ATR.

Обычно позиция закрывается именно по стоп‑лоссу, так как ожидается быстрый разворот после всплеска объёма.

Детали

• Условия входа: всплеск объёма выше среднего и свеча против тренда.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Условия выхода: стоп‑лосс.
• Стопы: да, на основе ATR.
• Значения по умолчанию:
  • VolumePeriod = 20
  • VolumeMultiplier = 2.0
  • MAPeriod = 20
  • AtrMultiplier = 2 ATR
  • CandleType = 5 минут
• Фильтры:
  • Категория: разворот
  • Направление: оба
  • Индикаторы: объём, MA, ATR
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний