Стратегия разворота от уровней Фибоначчи

Рынки часто откатываются на часть предыдущего движения перед продолжением тренда. Эта стратегия определяет недавние экстремумы и отслеживает тест уровня коррекции 61.8% или 78.6%, где нередко происходит истощение.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 115%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Алгоритм ведёт учёт свечных экстремумов за скользящее окно и вычисляет между ними уровни Фибоначчи. Когда цена приближается к ключевой коррекции и формирует свечу в сторону исходного тренда, открывается сделка со стопом на фиксированном процентном расстоянии. Цели располагаются около уровня 50% от размера свинга.

Фокусируясь на глубоких откатах в существующем тренде, метод стремится захватить начальные стадии продолжения после кратковременного доминирования продавцов или покупателей.

Детали

• Условия входа: Цена тестирует уровень 61.8% или 78.6% и печатает подтверждающую свечу.
• Лонг/Шорт: Оба в зависимости от тренда.
• Условия выхода: Цена достигает уровня 50% или стоп‑лосс.
• Стопы: Да, на процентной основе.
• Значения по умолчанию:
  • SwingLookbackPeriod = 20
  • FibLevelBuffer = 0.5
  • CandleType = 5 минут
  • StopLossPercent = 2
• Фильтры:
  • Категория: Следование тренду
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Уровни Фибоначчи
  • Стопы: Да
  • Сложность: Продвинутая
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейронные сети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний