Прорыв по накопленной дельте

Накопленная дельта суммирует разницу между объёмом покупок и продаж. Эта стратегия отслеживает нарастающий итог и входит в рынок, когда он пробивает свой максимум или минимум за выбранный период.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 49%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Прорыв накопленной дельты часто предшествует продолжению движения цены. Закрытие позиций происходит, когда дельта возвращается через ноль или срабатывает стоп.

Детали

• Условия входа: Накопленная дельта превышает максимальное или минимальное значение за период.
• Длинные/короткие позиции: Оба направления.
• Условия выхода: Дельта пересекает ноль или стоп.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Cumulative Delta
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний