Прорыв по накопленной дельте (Python)

Накопленная дельта суммирует разницу между объёмом покупок и продаж. Эта стратегия отслеживает нарастающий итог и входит в рынок, когда он пробивает свой максимум или минимум за выбранный период. Прорыв накопленной дельты часто предшествует продолжению движения цены. Закрытие позиций происходит, когда дельта возвращается через ноль или срабатывает стоп.

• Условия входа: Накопленная дельта превышает максимальное или минимальное значение за период.

• Длинные/короткие позиции: Оба направления.

• Условия выхода: Дельта пересекает ноль или стоп.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Breakout

• Направление: Оба

• Индикаторы: Cumulative Delta

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний