Пересечение VWMA

Объёмно-взвешенная скользящая средняя (VWMA) придаёт больший вес ценовым уровням с большим объёмом. Стратегия торгует при пересечении цены и VWMA.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 184%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

Закрытие выше VWMA после нахождения ниже него даёт сигнал на покупку, а пробой вниз порождает короткую сделку. Позиции закрываются при обратном пересечении.

Использование средневзвешенной по объёму помогает убрать шум низкообъёмных периодов.

Подробности

• Критерий входа: цена пересекает VWMA снизу или сверху.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: обратное пересечение или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • VWMAPeriod = 14
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Тренд
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: VWMA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Базовая
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний