Пересечение VWMA (C#)

Объёмно-взвешенная скользящая средняя (VWMA) придаёт больший вес ценовым уровням с большим объёмом. Стратегия торгует при пересечении цены и VWMA. Закрытие выше VWMA после нахождения ниже него даёт сигнал на покупку, а пробой вниз порождает короткую сделку. Позиции закрываются при обратном пересечении. Использование средневзвешенной по объёму помогает убрать шум низкообъёмных периодов.

• Критерий входа: цена пересекает VWMA снизу или сверху.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Критерий выхода: обратное пересечение или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• VWMAPeriod = 14

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Тренд

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: VWMA

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний