Прорыв по OBV

Индикатор On-Balance Volume (OBV) отслеживает давление покупателей и продавцов, накапливая объём. Стратегия ищет выход OBV выше максимума или ниже минимума за период, при подтверждении ценой.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 178%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Прорыв OBV говорит о сильном интересе. Система покупает, если OBV превышает прежний максимум, или продаёт, если пробивает минимум. Пересечение скользящей средней OBV служит сигналом выхода.

Метод сочетает импульс объёма с ценовым движением.

Подробности

• Критерий входа: OBV выходит за максимум или минимум в периоде отслеживания.
• Длинные/короткие: обе стороны.
• Критерий выхода: OBV пересекает свою MA или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • OBVMAPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Пробой
  • Направление: Обе стороны
  • Индикаторы: OBV, MA
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Внутридневной
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний