Трейлинг-стоп по ATR

Данная стратегия использует множитель ATR для перемещения стопов вслед за открытой позицией. Входы происходят при пересечении цены со скользящей средней, а трейлинг-стоп адаптируется к волатильности.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 157%. Стратегию лучше запускать на крипторынке.

По мере движения цены стоп подтягивается вверх (или вниз) согласно текущему значению ATR, не возвращаясь назад. Это позволяет фиксировать прибыль, пока тренд продолжается.

Выход происходит при срабатывании трейлинг-стопа или обратном пересечении цены со скользящей средней.

Подробности

• Условия входа: цена выше или ниже MA.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: срабатывание трейлинг-стопа или пересечение MA.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • AtrPeriod = 14
  • AtrMultiplier = 3.0m
  • MAPeriod = 20
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Trend
  • Направление: обе стороны
  • Индикаторы: ATR, MA
  • Стопы: да
  • Сложность: средняя
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний