Прорыв по ширине полос Боллинджера

Ширина полос Боллинджера измеряет расстояние между верхней и нижней полосами. Расширение ширины указывает на рост волатильности и возможное формирование тренда. Эта стратегия торгует прорывы, когда ширина увеличивается.

Тестирование показывает среднегодичную доходность около 151%. Стратегию лучше запускать на фондовом рынке.

Положение цены относительно средней полосы задаёт направление. Расширяющийся канал с ценой выше средней запускает покупки, а расширение при цене ниже средней — продажи.

Выход происходит при сужении ширины полос или достижении волатильного стопа.

Подробности

• Условия входа: ширина полос растёт, а цена относительно средней полосы определяет направление.
• Длинные/короткие позиции: обе стороны.
• Условия выхода: ширина полос сужается или стоп.
• Стопы: да.
• Значения по умолчанию:
  • BollingerPeriod = 20
  • BollingerDeviation = 2.0m
  • AtrMultiplier = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Breakout
  • Направление: обе стороны
  • Индикаторы: полосы Боллинджера, ATR
  • Стопы: да
  • Сложность: базовая
  • Таймфрейм: внутридневной
  • Сезонность: нет
  • Нейросети: нет
  • Дивергенция: нет
  • Уровень риска: средний