Дивергенция по RSI (Python)

Стратегия основана на дивергенции индикатора RSI. RSI Divergence ищет ценовые экстремумы, которые не подтверждаются осциллятором RSI. Бычья дивергенция приводит к покупке, а медвежья — к продаже. Сделка длится до разворота RSI или срабатывания стопа. Дивергенции часто появляются под конец длительных трендов. Сравнивая поведение осциллятора с ценой, стратегия пытается поймать ранние развороты с контролируемым риском.

• Критерии входа: сигналы на основе RSI.

• Длинные/короткие: оба направления.

• Критерии выхода: противоположный сигнал или стоп.

• Стопы: да.

• Параметры по умолчанию:

• RsiPeriod = 14

• StopLossPercent = 2м

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Тренд

• Направление: Оба

• Индикаторы: RSI

• Стопы: Да

• Сложность: Базовая

• Таймфрейм: Внутридневной (5м)

• Сезонность: Нет

• Нейронные сети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Средний