Стратегия TTM Squeeze (Python)

Стратегия TTM Squeeze ищет периоды ценового сжатия, когда полосы Боллинджера находятся внутри каналов Кельтнера. Такое «сжатие» указывает на возможное расширение волатильности. В этот момент система отслеживает осциллятор импульса на основе линейной регрессии и RSI, чтобы определить направление. Когда сжатие прекращается и импульс разворачивается, позиции открываются в сторону движения. Метод нацелен на мощные пробои из спокойных диапазонов. Для длинных сделок требуется рост импульса ниже нуля и RSI выше 30, для коротких — падение импульса выше нуля и RSI ниже 70. Параметр take‑profit позволяет автоматически закрывать позицию при достижении заданной прибыли.

• Условия входа:

• Сжатие отсутствует (полосы Боллинджера выходят за каналы Кельтнера).

• Лонг: импульс < 0 и растёт, RSI > 30.

• Шорт: импульс > 0 и падает, RSI < 70. []Направление: обе стороны. []Условия выхода:

• Противоположный сигнал или take‑profit, если включён. []Стопы: по умолчанию нет, доступен take‑profit. []Параметры по умолчанию:

• SqueezeLength = 20

• RsiLength = 14

• UseTP = False

• TpPercent = 1.2 [*]Фильтры:

• Категория: Волатильностный пробой

• Направление: Обе

• Индикаторы: Полосы Боллинджера, каналы Кельтнера, RSI, линейная регрессия

• Стопы: Опционально

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Любой

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний