Пример стратегии Strategy Tester (C#)

Данный пример показывает, как можно объединить импульс и силу тренда для создания простой системы. Наклон линейной регрессии измеряет краткосрочный моментум, а индекс ADX оценивает устойчивость движения. Вход выполняется при двух вариантах: когда импульс формирует пик и ADX начинает снижаться, либо когда ADX достигает нового максимума, а импульс поднимается из отрицательной зоны. Стратегия специально упрощена и ориентирована на сделки в лонг. Она служит шаблоном для тестирования идей, включая уровни риска на основе ATR и дополнительные условия выхода. Разработчик может расширить логику выхода или добавить стоп‑лоссы, превратив пример в полноценную торговую модель.

• Условия входа:

• Пик импульса и снижение ADX.

• Пик ADX и рост импульса из отрицательной зоны. []Лонг/Шорт: по умолчанию только лонг. []Условия выхода:

• Пик импульса (если включён выход по импульсу).

• Заглушка для пользовательской логики выхода. []Стопы: отсутствуют; значения ATR доступны для внешнего использования. []Параметры по умолчанию:

• Период импульса = 20, DI = 14.

• Ключевой уровень ADX = 25, ATR = 14. [*]Фильтры:

• Категория: моментум

• Направление: лонг

• Индикаторы: линейная регрессия, ADX, ATR

• Стопы: нет

• Сложность: низкая

• Таймфрейм: короткий/средний

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: да (пики импульса)

• Уровень риска: средний