Парное переключение (Python)

Ежеквартальная стратегия, которая переключается между двумя ETF, всегда удерживая тот, что показал лучшую доходность в предыдущем квартале. В первый торговый день квартала сравнивается доходность за 63 дня, и весь портфель переводится в лидера. Расчёты ведутся по дневным свечам, сделки выполняются рыночными приказами. Подход позволяет извлечь относительную силу между близкими ETF.

• Инструменты: два заданных ETF.
• Сигнал: сравнение доходности предыдущего квартала.
• Ребалансировка: первый торговый день каждого квартала.
• Позиционирование: полностью в более сильном ETF.
• Контроль риска: сделка пропускается, если сумма меньше MinTradeUsd.