Momentum Asset Growth Strategy (Python)

Гибридная факторная стратегия, объединяющая импульс и рост активов. Компании, быстро наращивающие баланс и одновременно демонстрирующие устойчивый тренд, часто опережают рынок. Сначала из вселенной выбирается верхний дециль по темпам роста активов. Затем бумаги ранжируются по 12‑месячному импульсу с пропуском последнего месяца, чтобы избежать краткосрочного разворота. Верхний квинтиль по импульсу покупается, нижний продаётся. Перебалансировка происходит в первый торговый день каждого месяца, за исключением января, когда стратегия остаётся бездействовать. Между перебалансировками стопы не применяются. Тесты на развитых рынках показывают, что сочетание роста активов и импульса даёт устойчивую доходность при умеренной оборачиваемости.

• Критерий входа: ежемесячно выбирается верхний дециль по росту активов, затем ранжирование по импульсу; лонг верхний квинтиль, шорт нижний

• Длинные/короткие: обе стороны

• Критерий выхода: следующая ежемесячная перебалансировка (январь пропускается)

• Стопы: нет

• Значения по умолчанию:

• MomLook = 252

• SkipMonths = 1

• AssetDecile = 10

• Quintile = 5

• MinTradeUsd = 200

• CandleType = TimeSpan.FromDays(1) [*]Фильтры:

• Категория: Импульс, фундаментальный анализ

• Направление: Обе

• Индикаторы: Импульс цены, рост активов

• Стопы: Нет

• Сложность: Высокая

• Таймфрейм: Среднесрочный

• Сезонность: Да

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний