Стратегия FX Carry Trade (Python)

Валютная стратегия, ранжирующая набор инструментов по дифференциалу процентных ставок между базовой и котируемой валютами. В начале каждого месяца она открывает длинные позиции в TopK инструментах с наибольшей доходностью переноса и короткие позиции в TopK с наименьшей. Прибыль формируется за счёт положительного carry в лонгах и отрицательного в шортах. Дифференциалы ставок берутся из данных доходности инструментов. Позиции имеют равный вес и ребалансируются ежемесячно; если инструмент покидает верхнюю или нижнюю группу, позиция закрывается и заменяется.

• Условия входа:

• В первый торговый день месяца рассчитать дифференциал ставок для каждой валюты.

• Открыть лонг в TopK валют с наибольшим carry и шорт в TopK с наименьшим carry, если объём сделки >= MinTradeUsd. []Длинные/короткие: Лонг верхнего carry, шорт нижнего carry. []Условия выхода: Позиции закрываются, когда валюта покидает выбранные группы при следующей ребалансировке. []Стопы: Нет. []Параметры по умолчанию:

• Universe – список валютных инструментов.

• TopK = 3.

• CandleType = 1 день.

• MinTradeUsd – минимальный объём сделки. [*]Фильтры:

• Категория: Carry.

• Направление: Лонг и шорт.

• Таймфрейм: Ежемесячный.

• Ребалансировка: Ежемесячно.