Стратегия моментума ESG‑факторов (C#)

Эта стратегия выбирает бумаги с высокими показателями по экологическим, социальным и управленческим критериям. В начале каждого месяца она ранжирует все тикеры по доходности за период наблюдения и держит только лидера. Предполагается, что активы, привлекающие ESG‑капитал, сохраняют импульс. Сделки совершаются только если их объём превышает минимальный порог. При ребалансировке существующая позиция закрывается и капитал переводится в бумагу с наибольшим моментумом. Портфель не использует кредитное плечо и короткие позиции; всегда открыт только один актив.

• Условия входа:

• В первый торговый день месяца вычислить доходность за LookbackDays для каждого актива.

• Купить инструмент с наибольшей доходностью, если размер сделки не меньше MinTradeUsd. []Длинные/короткие: Только длинные. []Условия выхода: Все позиции закрываются при ежемесячной ребалансировке перед открытием новой. []Стопы: Нет. []Параметры по умолчанию:

• Universe – список ESG‑ориентированных тикеров.

• LookbackDays = 252.

• CandleType = 1 день.

• MinTradeUsd – минимальный объём сделки. [*]Фильтры:

• Категория: Моментум.

• Направление: Только лонг.

• Таймфрейм: Среднесрочный.

• Ребалансировка: Ежемесячно.