Фильтр объёма по Z-скор (Python)

Стратегия Z-Score Volume Filter использует показатель Z-Score вместе с фильтрами волатильности. Вход в сделки осуществляется только при выполнении заданных условий. Сигналы формируются, когда индикатор превышает пороговое значение, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть длинными или короткими и содержат встроенные стопы. Стратегия рассчитана на трейдеров, ценящих контроль риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность изменяется. Начальное значение LookbackPeriod = 20.

• Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.

• Длинные/Короткие: Оба направления.

• Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• LookbackPeriod = 20

• ZScoreThreshold = 2.0m

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Средневозвратная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Z-Score

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Краткосрочный

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний