Фильтр объёма по Z-скор

Стратегия Z-Score Volume Filter использует показатель Z-Score вместе с фильтрами волатильности. Вход в сделки осуществляется только при выполнении заданных условий.

Сигналы формируются, когда индикатор превышает пороговое значение, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть длинными или короткими и содержат встроенные стопы.

Стратегия рассчитана на трейдеров, ценящих контроль риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность изменяется. Начальное значение LookbackPeriod = 20.

Детали

• Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
• Длинные/Короткие: Оба направления.
• Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
• Стопы: Да.
• Значения по умолчанию:
  • LookbackPeriod = 20
  • ZScoreThreshold = 2.0m
  • StopLossPercent = 2.0m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
• Фильтры:
  • Категория: Средневозвратная
  • Направление: Оба
  • Индикаторы: Z-Score
  • Стопы: Да
  • Сложность: Средняя
  • Таймфрейм: Краткосрочный
  • Сезонность: Нет
  • Нейросети: Нет
  • Дивергенция: Нет
  • Уровень риска: Средний