Стратегия пробоя корреляции (C#)

Стратегия отслеживает скользящую корреляцию между двумя активами. Когда корреляция резко отклоняется от своего нормального диапазона, это может указывать на изменяющиеся взаимосвязи, создавая тренды для торговли. Длинная позиция покупает первый актив и продаёт второй, когда корреляция падает ниже среднего более чем на Threshold стандартных отклонений. Короткая позиция делает наоборот, когда корреляция резко возрастает выше среднего. Сделки закрываются, как только корреляция возвращается к своему среднему. Такие настройки нацелены на захват временных нарушений синхронности движений активов. Стоп‑приказы защищают от дальнейшего расхождения вместо ожидаемого возврата.

• Условия входа:

• Long: корреляция < среднее − Threshold * StdDev

• Short: корреляция > среднее + Threshold * StdDev []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

• Long: выход при возврате корреляции к среднему

• Short: выход при возврате корреляции к среднему []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)

• LookbackPeriod = 20

• Threshold = 2m

• StopLossPercent = 2m [*]Фильтры:

• Категория: Пробой

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: Корреляция

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Да

• Уровень риска: Средний