Стратегия Stochastic Keltner (Python)

Стратегия использует стохастический осциллятор и каналы Келтнера. Длинная позиция открывается, когда %K < 20 и цена ниже нижней полосы Келтнера (перепроданность). Короткая позиция берётся при %K > 80 и цене выше верхней полосы (перекупленность). Она подходит трейдерам, работающим в смешанном рынке.

• Условия входа:

• Лонг: %K < 20 и цена < нижней полосы Келтнера (перепроданность)

• Шорт: %K > 80 и цена > верхней полосы Келтнера (перекупленность) []Лонг/Шорт: обе стороны. []Условия выхода:

• Лонг: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе

• Шорт: Закрыть позицию при возвращении цены к средней полосе []Стопы: да. []Значения по умолчанию:

• StochPeriod = 14

• StochK = 3

• StochD = 3

• EmaPeriod = 20

• KeltnerMultiplier = 2m

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Смешанная

• Направление: Оба

• Индикаторы: Stochastic Keltner

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний