Стратегия VWAP RSI (Python)

VWAP RSI использует объёмно-взвешенную среднюю цену для оценки справедливой стоимости в ходе сессии, а RSI показывает экстремумы импульса. Сделки совершаются, когда цена отклоняется от VWAP и RSI достигает перекупленности или перепроданности. Ожидается, что после остывания импульса цена вернётся к VWAP. Процентный стоп защищает от трендов, которые продолжают уводить цену от VWAP.

• Критерий входа: сигнал индикатора

• Длинная/короткая сторона: обе

• Критерий выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 минут

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Следование за трендом

• Направление: обе

• Индикаторы: VWAP, RSI

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний