Стратегия "Эффект месяца" (Python)

Эта стратегия использует различия в результатах, наблюдаемые в разные месяцы года. Например, акции часто растут в ноябре и декабре, но могут быть слабыми в сентябре. Система открывает длинные или короткие позиции в начале каждого месяца согласно историческим средним и закрывает их к концу месяца. Стопы применяются для защиты капитала, если типичное сезонное поведение не проявляется.

• Условия входа: календарные триггеры

• Длинная/короткая: обе

• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 minute

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность

• Направление: обе

• Индикаторы: Сезонность

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: да

• Нейронные сети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний