Стратегия "Эффект дня недели" (Python)

Эта стратегия использует склонность рынков проявлять повторяющееся поведение в определённые дни недели. Некоторые индексы стабильно сильны в середине недели, тогда как понедельник или пятница могут быть относительно слабыми. Открытие позиций происходит в начале сессии согласно историческим наблюдениям, а закрытие — к концу дня. Небольшой стоп защищает от аномалий, досрочно закрывая позицию, если закономерность не срабатывает.

• Условия входа: календарные триггеры

• Длинная/короткая: обе

• Условия выхода: стоп-лосс или противоположный сигнал

• Стопы: да, процентные

• Значения по умолчанию:

• CandleType = 15 minute

• StopLoss = 2% [*]Фильтры:

• Категория: Сезонность

• Направление: обе

• Индикаторы: Сезонность

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: да

• Нейронные сети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний