Стратегия истощения объёма (Python)

Резкие всплески объёма часто сигнализируют об окончании движения, когда трейдеры массово закрывают или открывают позиции. Эта стратегия сравнивает текущий объём со средним, чтобы найти признаки истощения. В сочетании с направлением свечи и фильтром скользящей средней это помогает выявить точки разворота. Каждая свеча обновляет средний объём. Если объём новой свечи превышает средний на заданный множитель и свеча закрывается в направлении, противоположном текущему тренду, открывается сделка. Стоп‑лосс основывается на ATR. Обычно позиция закрывается именно по стоп‑лоссу, так как ожидается быстрый разворот после всплеска объёма.

• Условия входа: всплеск объёма выше среднего и свеча против тренда.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Условия выхода: стоп‑лосс.

• Стопы: да, на основе ATR.

• Значения по умолчанию:

• VolumePeriod = 20

• VolumeMultiplier = 2.0

• MAPeriod = 20

• AtrMultiplier = 2 ATR

• CandleType = 5 минут [*]Фильтры:

• Категория: разворот

• Направление: оба

• Индикаторы: объём, MA, ATR

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний