Прорыв цены, взвешенный по объему (Python)

Эта стратегия сочетает скользящую среднюю с объемной скользящей средней (VWMA). Когда цена находится выше VWMA, это подразумевает доминирование покупателей. Прорыв происходит, когда цена пересекает VWMA с противоположной стороны. Сделки открываются по направлению VWMA, а простая скользящая средняя служит фильтром более высокого уровня. Выход осуществляется при развороте цены относительно скользящей средней. Цель стратегии — ловить прорывы, подтверждённые объёмом.

• Условия входа: Цена выше или ниже VWMA при подтверждении от MA.

• Длинные/короткие позиции: Оба направления.

• Условия выхода: Цена пересекает MA в обратную сторону или срабатывает стоп.

• Стопы: Да.

• Значения по умолчанию:

• MAPeriod = 20

• VWAPPeriod = 20

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Breakout

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: VWMA, MA

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний