Всплеск подразумеваемой волатильности (C#)

Стратегия отслеживает резкие скачки подразумеваемой волатильности относительно предыдущего значения. Сильный всплеск вместе с ценой, идущей против скользящей средней, может указывать на краткосрочный разворот. Когда подразумеваемая волатильность повышается выше заданного порога, система входит в противоположную сторону движения цены, рассчитывая на возврат волатильности. Позиции закрываются, когда волатильность начинает падать или срабатывает стоп-лосс.

• Критерий входа: всплеск IV выше IVSpikeThreshold и положение цены относительно MA.

• Длинные/короткие: обе стороны.

• Критерий выхода: снижение IV или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• MAPeriod = 20

• IVPeriod = 20

• IVSpikeThreshold = 1.5m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Волатильность

• Направление: Обе стороны

• Индикаторы: IV, MA

• Стопы: Да

• Сложность: Средняя

• Таймфрейм: Внутридневной

• Сезонность: Нет

• Нейросети: Нет

• Дивергенция: Нет

• Уровень риска: Средний