Прорыв по исторической волатильности (Python)

Этот метод прорыва использует историческую волатильность для установки динамических уровней. Когда цена проходит выше или ниже контрольного уровня больше, чем текущая волатильность, это указывает на возможный тренд. Стратегия сравнивает цену с уровнями, основанными на стандартном отклонении и простой скользящей средней. Прорывы выше или ниже этих уровней запускают сделки. Выходы происходят, когда цена пересекает скользящую среднюю в обратную сторону или срабатывает стоп.

• Условия входа: цена пробивает уровень, основанный на HV.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: цена пересекает MA или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• HvPeriod = 20

• MAPeriod = 20

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Breakout

• Направление: обе стороны

• Индикаторы: HV, MA

• Стопы: да

• Сложность: средняя

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний