Возврат по ATR (Python)

Стратегия ищет резкие движения, измеряемые кратными среднему истинному диапазону (ATR). Когда цена выходит за порог множителя ATR, система ожидает возвращения к среднему. Сделка открывается против направления импульса и использует скользящую среднюю для оценки момента. Позиции закрываются при пересечении скользящих средних или срабатывании волатильного стопа.

• Условия входа: движение цены превышает AtrMultiplier раз ATR.

• Длинные/короткие позиции: обе стороны.

• Условия выхода: цена пересекает скользящую среднюю или стоп.

• Стопы: да.

• Значения по умолчанию:

• AtrPeriod = 14

• AtrMultiplier = 2.0m

• MAPeriod = 20

• StopLossPercent = 2.0m

• CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

• Категория: Mean Reversion

• Направление: обе стороны

• Индикаторы: ATR, MA

• Стопы: да

• Сложность: базовая

• Таймфрейм: внутридневной

• Сезонность: нет

• Нейросети: нет

• Дивергенция: нет

• Уровень риска: средний