Валентин Мирошниченко
**Стратегии «темных пулов»**появились в связи с тем, что высокочастотная торговля, которой занимаются многие трейдеры-покупатели, а также маркет-мейкеры из числа трейдеров-продавцов, стала заметной и ...
Валентин Мирошниченко
Снижение издержек сделки (англ. transaction cost reduction) — под этот термин подпадают большинство стратегий алгоритмической торговли. Основная идея состоит в том, что крупный ордер разбивается на не...
Валентин Мирошниченко
Скальпинг (англ. scalping) — метод извлечения прибыли из небольших разрывов в ценах, созданных разницей между ценами предложения и спроса. Как правило,скальперы действуют подобно обычным маркет-мейкер...
Валентин Мирошниченко
Возврат к среднему значению (англ. mean reversion) — математический метод, иногда используемый при инвестировании в ценные бумаги (хотя его также можно применять в других областях). Он основан на пред...
Валентин Мирошниченко
Стратегии фронт-раннинга(англ. front running) основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определенного временного периода. При появл...
Валентин Мирошниченко
Стратегии низких задержек(англ. low-latency trading) являются модификацией тренд-следящих стратегий, поскольку также основываются на выявление тренда для совершения сделок, но с той лишь особенностью,...
Валентин Мирошниченко
Стратегии торговли волатильностью (англ. volatility trading) используют принцип зависимости цены опциона от ожидаемой волатильности базового актива в течение периода, оставшегося до экспирации опциона...
Валентин Мирошниченко
Арбитражные стратегии (англ. arbitage) в большинстве своем являются частным случаем парного трейдинга, с той лишь особенностью, что пара состоит из одинаковых или связанных между собой активов, коррел...
Валентин Мирошниченко
Стратегии баскет-трейдинга(англ. basket trading) повторяют принципы, лежащие в основе стратегий парного трейдинга, с тем лишь отличием, что соотношение цен строится для двух «корзин инструментов». Цен...
Валентин Мирошниченко
Стратегии парного трейдинга(англ. pairs trading) — основаны на анализе соотношения цен двух высоко коррелированных между собой инструментов, например акции Лукойла и Роснефти или фьючерсы на акции Сбе...
Валентин Мирошниченко
Тренд-следящие стратегии (англ. trend following) основаны на принципе выявления тренда на временных рядах значений цены инструментапосредством различных индикаторовтехнического анализа, и покупке или ...
Валентин Мирошниченко
Стратегии маркет-мейкинга (англ. market making) Предполагают одновременное выставление и поддержание котировочных заявок на покупку и на продажу финансового инструмента. Данные стратегии используют пр...
Валентин Мирошниченко
Влияние алгоритмических систем на биржевую инфраструктуру С точки зрения нагрузки на биржевую торговую инфраструктуру алгоритмические системы, использующие рыночный принцип работы с заявками, практиче...
Валентин Мирошниченко
Влияние алгоритмических систем на ликвидность финансовых рынков Ликвидность финансовых инструментов обычно оценивают по объёму и количеству совершаемых сделок (объём торгов), величине спреда между луч...
Валентин Мирошниченко
История Компьютеризация потока ордеров на финансовых рынках началась в начале 1970 гг., а первой ласточкой стало внедрение на Нью-Йоркской фондовой бирже «Системы определения порядка оборота ценных бу...
Валентин Мирошниченко
Особой категорией алгоритмической торговли является высокочастотная торговля или HFT (от англ. high-frequency trading). В принципе, многие типы торговой деятельности с использованием компьютерных алго...
Валентин Мирошниченко
Алгоритмическая торговля, также известная как алгоритмический трейдинг или алготрейдинг (от англ. algorithmic trading и algo trading), заключается в использовании автоматизированных систем («торговых ...
Johny Cash
Всем привет! Не знаю точно куда поместить эту тему, но думаю клуб алготрейдеров самое оно. Дело в следующем, вот уже больше года пользуюсь Wealth-lab 6. До текущего момент работал с Церихом в режиме а...
gramp
за сегодня, 28 июня с 11-00 до 11-30 мск. гэп там был интересный по фьючу ртс - моментально на 500п, хочу посмотреть, как он выглядел по ордер логу. спасибо заранее!
Mikhail Sukhov
Читаю доку на новые зверьки. Или я такой тупой, или биржа вводит арбитражную неэффективность. В кратце как я понимаю. 2 ноги из ближнего и дальнего фьюча. Тогруем спредом. Совершаются реальные сделки,...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語