Валентин Мирошниченко
Влияние алгоритмических систем на ликвидность финансовых рынков Ликвидность финансовых инструментов обычно оценивают по объёму и количеству совершаемых сделок (объём торгов), величине спреда между луч...
Валентин Мирошниченко
История Компьютеризация потока ордеров на финансовых рынках началась в начале 1970 гг., а первой ласточкой стало внедрение на Нью-Йоркской фондовой бирже «Системы определения порядка оборота ценных бу...
Валентин Мирошниченко
Особой категорией алгоритмической торговли является высокочастотная торговля или HFT (от англ. high-frequency trading). В принципе, многие типы торговой деятельности с использованием компьютерных алго...
Валентин Мирошниченко
Алгоритмическая торговля, также известная как алгоритмический трейдинг или алготрейдинг (от англ. algorithmic trading и algo trading), заключается в использовании автоматизированных систем («торговых ...
gramp
за сегодня, 28 июня с 11-00 до 11-30 мск. гэп там был интересный по фьючу ртс - моментально на 500п, хочу посмотреть, как он выглядел по ордер логу. спасибо заранее!
Mikhail Sukhov
На Хабре выложили улетный ролик визуализации высокочастотного трейдинга (HFT) компанией Nanex. В последнее время компания агресивно себя продвигает на рынке (вплоть до чернухи, когда данные раздаются ...
Mikhail Sukhov
Читаю доку на новые зверьки. Или я такой тупой, или биржа вводит арбитражную неэффективность. В кратце как я понимаю. 2 ноги из ближнего и дальнего фьюча. Тогруем спредом. Совершаются реальные сделки,...
lexxus
🤨 Добрый день Могу ли я самостоятельно для S#.Studio разработать полностью кастомный, полнофункциональный коннектор для биржи.
Mikhail Sukhov
Хочу отправить кружку тру алготрейдера: Предлагаю обсудить кандидатуры. ps. Кружка, кстати, уже раритет. Так как такой эмблемы не существует уже 2-ой год. Лет через 20, если не помрем, можно будет про...
vk37
Думаю разместить свой сервер с роботом у брокера (Ай-Ти инвест). Дома канал менее надежен (переподключение не всегда срабатывает; у меня смартком), электричество иногда отключают. Смущает тот факт, чт...
Mikhail Sukhov
И так, прошла неделя с того времени, как чат алго трейдеров умер. Собственно, помер он еще пол года назад, когда его перестали модерировать, и ушел костяк. Я по своей природе не могу сдаться, и хочу в...
Eskra
Кто-нить сталкивался с такой проблемой - роботы работают на виртуальных машинах (vmware, windows xp). В начале дня синхронизируем время в xp, к концу торгов часы отстают минуты на 2-3 от реального вре...
удален пользователем
Ребята, у меня наипростейший с точки зрения формулировки и логики начала познавания рынка вопрос. За плечами под сотню млрд USD оборота, за сотню тысяч сделок, не малый алготрейдерский опыт (только FO...
Denoy
S#.Studio vs S#.Sell ? Чем отличаются данные решения и какой продукт выбрать ?
удален пользователем
Мне рекомендовали (совершенно логично) задать свой вопрос на этом форуме: В биржах ноль, прошу знающих дать небольшой ликбез по теме T&S: Когда показывается объем и цена прошедшей на бирже сделки - эт...
Mikhail Sukhov
Добрый день всем коллегам. Мы действительно надумали, наконец-то, открыть доступ к исходникам. Конечно же, сделать это мгновенно не получится (технические особенности ведения проекта в данный момент),...
Mikhail Sukhov
Давно была история... Отдел IT, собеседуем нового парня на техподдержку. Он уверенно отвечает и вообще шарит, нам всем нравится. Тут нашу идиллию прерывает девушка-секретарь: — Ребята, у меня текст не...
Иван З.
Еще пару дней назад на http://www.stocksharp.com/doc/ был поиск. Сейчас его нет. Без поиска совсем туго!!! Верните пожалуйста!
votor
Какие ресурсы будут достаточны для простого робота на S#? Например, пересечение скользящих средних на 1 тикере 15мин. И каие ресурсы для робота с 7-10 простых стратегияими на 7-10 тикерах 15-60 мин, е...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語