Валентин Мирошниченко
Последствия применения алгоритмических стратегий Хотя развитию алгоритмической торговли могло способствовать снижение минимального размера сделки в результате перехода к десятичной системе, применение...
Валентин Мирошниченко
Проектное решение Не существует единых стандартов для проектных решений систем алгоритмической торговли. Концептуально проект такой системы можно разбить на несколько модулей: Модуль потока данных (ча...
Валентин Мирошниченко
Реализация стратегии Для реализации большинства алгоритмических стратегий применяются современные языки программирования, хотя некоторые стратегии всё еще создаются с помощью электронных таблиц. Совре...
Валентин Мирошниченко
Событийный арбитраж Событийный арбитраж — подкласс арбитража с риском, на слияниях и поглощениях, на конвертируемых ценных бумагах или на проблемных ценных бумагах, осуществляемый с расчетом наступлен...
Валентин Мирошниченко
Статистический арбитраж Другим набором стратегий высокочастотной торговли является классическая арбитражная стратегия с использованием сразу несколько инструментов. Например, можно заниматься покрытым...
Валентин Мирошниченко
Маркет-мейкинг Маркет-мейкинг (англ. market making) — это набор стратегий высокочастотной торговли, заключающихся в подаче лимитного ордера на продажу выше текущей рыночной цены или лимитного ордера н...
Валентин Мирошниченко
Высокочастотная торговля В США из 20 тыс. фирм, занимающихся биржевой торговлей, всего 2% специализируются на высокочастотной торговле, однако на их долю приходится 73% объема фондовых операций. По со...
Валентин Мирошниченко
**Стратегии «темных пулов»**появились в связи с тем, что высокочастотная торговля, которой занимаются многие трейдеры-покупатели, а также маркет-мейкеры из числа трейдеров-продавцов, стала заметной и ...
Валентин Мирошниченко
Снижение издержек сделки (англ. transaction cost reduction) — под этот термин подпадают большинство стратегий алгоритмической торговли. Основная идея состоит в том, что крупный ордер разбивается на не...
Валентин Мирошниченко
Скальпинг (англ. scalping) — метод извлечения прибыли из небольших разрывов в ценах, созданных разницей между ценами предложения и спроса. Как правило,скальперы действуют подобно обычным маркет-мейкер...
Валентин Мирошниченко
Возврат к среднему значению (англ. mean reversion) — математический метод, иногда используемый при инвестировании в ценные бумаги (хотя его также можно применять в других областях). Он основан на пред...
Валентин Мирошниченко
Стратегии фронт-раннинга(англ. front running) основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определенного временного периода. При появл...
Валентин Мирошниченко
Стратегии низких задержек(англ. low-latency trading) являются модификацией тренд-следящих стратегий, поскольку также основываются на выявление тренда для совершения сделок, но с той лишь особенностью,...
Валентин Мирошниченко
Стратегии торговли волатильностью (англ. volatility trading) используют принцип зависимости цены опциона от ожидаемой волатильности базового актива в течение периода, оставшегося до экспирации опциона...
Валентин Мирошниченко
Арбитражные стратегии (англ. arbitage) в большинстве своем являются частным случаем парного трейдинга, с той лишь особенностью, что пара состоит из одинаковых или связанных между собой активов, коррел...
Валентин Мирошниченко
Стратегии баскет-трейдинга(англ. basket trading) повторяют принципы, лежащие в основе стратегий парного трейдинга, с тем лишь отличием, что соотношение цен строится для двух «корзин инструментов». Цен...
Валентин Мирошниченко
Стратегии парного трейдинга(англ. pairs trading) — основаны на анализе соотношения цен двух высоко коррелированных между собой инструментов, например акции Лукойла и Роснефти или фьючерсы на акции Сбе...
Валентин Мирошниченко
Тренд-следящие стратегии (англ. trend following) основаны на принципе выявления тренда на временных рядах значений цены инструментапосредством различных индикаторовтехнического анализа, и покупке или ...
Валентин Мирошниченко
Стратегии маркет-мейкинга (англ. market making) Предполагают одновременное выставление и поддержание котировочных заявок на покупку и на продажу финансового инструмента. Данные стратегии используют пр...
Валентин Мирошниченко
Влияние алгоритмических систем на биржевую инфраструктуру С точки зрения нагрузки на биржевую торговую инфраструктуру алгоритмические системы, использующие рыночный принцип работы с заявками, практиче...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語