Arbitrage_Business
Инвестиционная компания рассмотрит предложение о разработке для нее или предложение о покупке готового робота-арбитражера со следующими характеристиками: минимальный риск при оптимальной доходности (м...
M.Kovaleva
Для того, чтобы прикрепить изображение к сообщению, необходимо выполнить следующие действия: При создании сообщения в нижнем левом углу установить галочку на строке "Прикрепить файлы к этому сообщению...
SelfDeleted
вопрос, скорее, Михаилу Сухову какова отсечка (видимо, в секундах или миллисекундах) для HFT? можно проранжировать в порядке убывания скорости (получение данных, анализ, отправка и исполнение ордеров)...
Ant5757575
Привет Всем, искал, искал на форуме где уместнее разместить свой вопрос, так как народ в темах уже в основном продвинутый в программировании, решил что лучше создать новую ветку... Во первых скажу что...
Maxim K.
Всем доброго времени суток ! В общем написал простенькую прогу на c#, которая качает историю с финама.Радовался, танцевал и плакал до тех пор, пока не попробовал скачать ей тики. В скаченном файле сод...
alexklin
Производители неплохой (на мой взгляд) программы TradingSolutions предлагают свою библиотеку (в т.ч. для .Net) нейросетевых алгоритмов. Возможно кому нибудь это будет интересно для использования в роб...
Church
Недавно встретил фразу "задача трейдера - ловить хвосты нормального распределения". Это некорректно, потому что на рынке не нормальное распределение. Прикладываю 2 картинки, первая - распределение на ...
ra81
На выходных мучал стратегии, правила и прочее. Делал тестовые стратегии для коннектора для проверки на глючность. И в очередной раз умилялся глядя на то как все сделано в S# по части написания стратег...
Mikhail Sukhov
допустим был спред, 95 105. я кинул заявку на покупку по 120. 100 коней. в итоге будет скажем 50 по 105, 10 по 107, 20 по 110 и 20 по 115. какое будет проскальзывание? кто как считает?
esper
На днях получил посылку с долгожданным презентом от команды S# - кружку алготрейдера! Могу заверить, что выглядит она точно как в блоге😀 Хочу поблагодарить команду S# за удобную и многофункциональную...
SelfDeleted
Недавние обвалы американского рынка акций спровоцированы нечеловечески высокой скоростью автоматизированных торгов, считают системные аналитики. Внутри сверхбыстрых трейдерских систем учащаются мгнове...
vedroid
Уважаемые разработчики, если платформа бесплатная, то зачем закрыли исходники ключевых библиотек? Мое мнение, это стратегическая ошибка, которая препятствует более широком распространению продукта. Не...
anothar2
Натолкнулся на кодплексе на любопытный проект: WPF RealTime. Насколько он полезен непонятно. Но скорее всего оттуда можно вытащить многопоточную модель, организованную на основе TPL.
Church
Давайте поговорим о такой важной теме, как показатели качества стратегии. Как известно, для объективной оптимизации необходимо создать 1 единственный целевой показатель. Что вы предпочитаете использов...
denis
Привет всем форумчанам-скальперам. Хочу поделиться своей собственной разработкой Glass. Понимаю, что сейчас пойдут ахи и вздохи, ну зачем еще один привод, но перед этим небольшая история о приводе и п...
Maxim
А что это за тайное ложе такое? Раздел «Клуб алготрейдеров» на форуме? И как в него попадают? :)
Zein
Предлагаю обсудить идею создания стратегии для выхода из сделки, которая следует принципу "дай прибыли расти". Я не рассматриваю выходы по стопу, тут все вроде-бы понятно - стоп есть стоп.(хотя если е...
vfreeman
Благодарю за ваш ТРУД!!! Запустил таки свое решение на платформе s#! Хоть и остались темные пятна... Я был неправ несколько месяцев назад сделав неверный вывод в сторону s# - может тишина на форуме бы...
StockSharp
pratrader.livejournal.com Можно ли извлечь прибыль из сезонности на рынке,используя простые методы? Да. Придется принять некие полу-аксиомы. 1)Все что есть у трейдера-это история.Здравый смысл по теку...
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語
