трендовый робот+мартингейл
Скажите такое вообще будет работать, кто-нибудь делал? Просто давн оесть идея но не знаю в теории оно вообще может работать?
Скажите такое вообще будет работать, кто-нибудь делал? Просто давн оесть идея но не знаю в теории оно вообще может работать?
Создание заявок осуществляю с помощью методов BuyAt и SellAt, но эти методы созждаеют заявки с объемом равным Strategy.Volume. Попытался изменить объем и зарегистрировать заявку вот так: var order = d...
Я так понимаю TradingStorage не сохраняет сделки с отрицательной ценой? Если так то можно ли это исправить? Я генерирую сделки по разным корзинам, и там могут быть отрицательные цены.
Вот например при появлении новых сделок выводит: Новая Buy сделка 417674186 на 1 заявки 64863803. А я хочу чтобы указывал еще и цену. Куда копать? Переопределение OnNewMyTrades не помогло.
Возникает исключение при создании логгера через конструктор с fileName FileLogListener fll = new FileLogListener(); //так все хорошо FileLogListener fll = new FileLogListener("555"); // Exception: "На...
Использую правило: this.When(Security.LastTradePriceLess(StopProtectiveDelta)) .Do(() => AddedStopOrder(OrderDirections.Sell)) .Once(); Но стоп не ждет, пока цена пройдет StopProtectiveDelta, а сразу ...
Код на картинке вызываться единожды но дает такую ошибку. Ранее не замечал. Версия 4.0.1 последняя с codeplex'a. Да, и удалил кусок : { Trader = this.Trader }
Для расчёта объёма следующей позы, нужен результат предыдущих n сделок по стратегии.. посоветуйте как это грамотней организовать.. может есть какие-то готовые методы для сохранения, доступа к сделкам ...
Добрый день! Пытаюсь организовать работу с заявками по волатильности, но никак не получается добиться более менее комфортной работы от VolatilityQuotingStrategy для Quik. Библиотека S# 4.0 Попытаюсь с...
Ситуация такая: есть робот на S# 3.0 для квика, хорошо отработан, несколько месяцев стабильной работы. Запускаю одновременно с первым другого робота, на S# 4.0 для плазы. Через пару часов в первом роб...
Добрый день! После перехода на S#4.0 столкнулся со следующими проблемами логгирования: Есть несколько независимых(не находятся в ChildStrategies друг друга) стратегии, которые работают через один и то...
Доброго дня! Возможно такие вопросы уже задавались, но навскидку не нашел, поэтому извините новичка если дублирование :) А вопросы про использование S# без/вне стратегий: 1. Событие NewMyTrades после ...
Вещь странная и мне не понятная) Т.е. Есть стратегия в ней постоянно обрабатывается стакан, и в этой стратегии применяются защитные стратегии в частности StopLossStrategy. При остановки одной из дочер...
При наследовании от класса ProtectiveStrategy кроме моих реализованных алгоритмов выставления заявок, выполняются еще какие то(видимо которые были определены в ProtectiveStrategy). В связи с этим вопр...
Инструмент - RIZ1 Вчерашняя дата - 29.09 Возвращает цены: Low:131910 Hi:139975 Close:138405 Хотя на самом деле если открыть график в квике, видно что это не так. Цену low он получается берет за 28 чис...
В примере Sample в классе SecuritiesWindow обработка коллекции _quotesWindows происходит в методе SyncDo. Почему? Можно ли работать без него?
При запуске стратегии она начинает прокачивать весь список заявок заново. Как то можно внутри стратегии подождать когда все старые заявки будут прокачены?
В S# 4.00 перестало исполняться правило When(Security.BestBidPriceMoreAbsolute(price)).Do() Есть какая-то возможность отследить работу этого правила? Может поменялись условия работы данного правила?
Вот код: private void OnLogUpdate(ErrorTypes err, string message) { this.Log(new LogMessage(this, DateTime.Now, err, message)); } public T400() { plaza = new PlazaTrader(this.StrategyParameters.PlazaR...
Сегодня подключил новые библиотеки версии 4.0. Результат исключение при вызове метода Start() NotSupportedException {"Данный формат пути не поддерживается."} в System.Security.Util.StringExpressionSet...