exarh
Здравствуйте. При работе EmulationTrader столкнулся с такой проблемой. Долго бился, в итоге упростив до минимума получил следующий результат. При старте стратегии после первой сделки создаю две заявки...
foRs
Скажите, а почему в последних версия реалтайм не пашет при компилирование выдает ошибку Ошибка 1 Неявное преобразование типа "StockSharp.Algo.Testing.RealTimeEmulationTrader" в "StockSharp.Quik.QuikTr...
InsiderHSE
При запуске EmulationTrader на сохраненных из квика тиках приложение потребляет очень много памяти, даже без генерации свечек и тестирования стратегии. Следующий код потребляет на пике более 800 мб, п...
Supervisor
S# 4.0.17 Сделки реальные, стаканы - генерируются. Стратегия осуществляет вход лимитными заявками. Проблема в том что если запускать тестирование с одинаковыми параметрами несколько раз, результаты ра...
raf
Возможно ли при тестировании на истории тестеру EmulationTrader принудительно задать задержку например в 1000 милисекунд (по тестируемой шкале времени) для выставления ордеров (пропуск тиков перед раз...
JackSparrow
Я в документации не нашел, существует ли возможность видеть сделки на грфике стокшарпа?
ingeniero
Предлагаю создать пример для тестирования стратегий на исторических данных по стаканам. MainWindow.xaml.cs namespace SampleSpreadHistoryTesting { using System; using System.Collections.Generic; using ...
Дмитрий Трунин
Беру SampleHistoryTrading и пытаюсь получить значения от экземпляра Portfolio стратегии. Значения не меняются: CurrentAmount всегда 0, GetFreeMoney всегда возвращает 0. Метод стратегии OnPortfolioChan...
FiNick
Candle time: 24.01.2012 19:00:00. Candle OHLC: 151395 151745 151310 151340. Candle time: 24.01.2012 19:01:00. Candle OHLC: 151350 151490 151335 151480. Enter position! Time: 24.01.2012 19:03:00. Price...
FiNick
Странный глюк: при тестировании захожу в позицию и скорость теста резко снижается, выхожу из позиции - опять скорость нормальная
fau
подскажите пожалуйста как создать лимитную заявку чтобы она работала пробовал так: 1) var order = this.BuyAtLimit(myPrice); order.ExpiryDate = candle.Time + _timeSpan; RegisterOrder(order); 2) var ord...
apostar
Здравствуйте, Имеется следующий код для тестирования стратегии: var emulationTrader = new EmulationTrader(allSecurities, new[] { traderInfo.Portfolio }) { MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMill...
Supervisor
S# 4.0.14 Тестирование на истории Стаканы генерируются Генерирую псевдо-рыночные заявки с помощью лимитных с большим отступом цены заявки от текущей рыночной. Стратегия посылает такую заявку допустим ...
pehas
Приветствую, Собственно сабж. Почему не обрабатываются свечи добавленные так var _cm = new CandleManager(_trader); var candleToken = this._cm.RegisterTimeFrameCandles(security, this._timeFrame); _cm.C...
apostar
Привет, с прошедшими праздниками! Есть подозрение что EmulationTrader и правило Trader.IntervalElapsed не хотят правильно работать, на логе видно что правило должно срабатывать каждые полчаса, а вмест...
Garic
При переводе свечных стратегий с других систем (Ami, Wealthlab, старые версии S#) естественное желание выверить результаты системы - чтобы всё с точностью сопадало. В свечных стратегиях обычно принято...
Supervisor
Имеются все сделки за день полученные с пом. гидры (что все сделки - проверял) При построении минутных свечек по сделкам - не строится последняя свеча 23:49. В гидре строится нормально. Пробовал так: ...
raf
При тестировании на исторических данных не отрабатывает правило: this.When(() => { return true; }, TimeSpan.FromSeconds(5)).Do(() => );
raf
Зависит ли скорость генерации тиков EmulationTrader'ом при тестировании на исторических данных от объема вычислений в тестируемой стратегии? Другими словами, если у меня в правиле Rule, на событие Tra...
russ
При запуске примера тупо падает в строчке // создаем заявку var order = this.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);
English
中文
Español
Deutsch
Português
日本語