Estratégia de Fator de Momentum de Moedas

Esta estratégia de fator classifica as moedas pelo momentum de médio prazo e constrói uma carteira comprado/vendido. As moedas com o melhor desempenho durante a janela de lookback são compradas, enquanto as mais fracas são vendidas a descoberto em tamanhos iguais.

O momentum é avaliado usando velas diárias e o livro é rebalanceado no primeiro dia de negociação de cada mês. Ordens menores que um valor mínimo em USD são ignoradas para reduzir o ruído.

Detalhes

• Universo: Lista de pares de moedas ou ETFs.
• Sinal: Ficar comprado nas K moedas com maior momentum e vendido nas K mais fracas.
• Lookback: Retorno calculado sobre Lookback velas diárias (padrão 252).
• Rebalanceamento: Mensal.
• Posicionamento: Comprado/Vendido, dólar-neutro.
• Parâmetros:
  • Universe – símbolos de moedas negociáveis.
  • Lookback – número de velas para o momentum.
  • K – quantidade de ativos para comprado e vendido.
  • MinTradeUsd – tamanho mínimo de negociação.
  • CandleType – período das velas (padrão: 1 dia).
• Nota: O exemplo não possui cálculo real de momentum para fins de demonstração.