Estratégia de Fator de Valor por País

A Estratégia de Fator de Valor por País classifica os mercados de renda variável pelo índice CAPE de Shiller. Os países com o CAPE mais baixo são considerados baratos e comprados, enquanto os mercados caros são evitados. A abordagem explora a tendência dos mercados subavaliados de superarem os demais ao longo do tempo.

A cada mês a estratégia redistribui o capital igualmente entre os países mais baratos do universo fornecido pelo usuário. As posições são dimensionadas pelo valor da carteira e apenas executadas quando a negociação ultrapassa um valor mínimo em USD.

Detalhes

• Universo: Coleção de ETFs de renda variável por país.
• Sinal: Comprar os países com os menores índices CAPE.
• Rebalanceamento: Primeiro dia de negociação de cada mês.
• Posicionamento: Somente comprado.
• Parâmetros:
  • Universe – ativos representando cada país.
  • MinTradeUsd – valor mínimo em dólares por ordem.
  • CandleType – período das velas (padrão: 1 dia).
• Nota: O código de exemplo contém lógica de marcador de posição e deve ser expandido com cálculos de fatores reais.