Estratégia de Sazonalidade Intradiária do Bitcoin

Estratégia que compra Bitcoin durante horas intradiárias predefinidas de forte atividade.

Os testes indicam um retorno anual médio de aproximadamente 45%. Tem melhor desempenho no mercado de criptomoedas.

O sistema monitora velas horárias. Durante as horas UTC selecionadas mantém uma posição comprada dimensionada ao valor do portfólio. Fora dessas horas sai para caixa. Ordens inferiores a um valor mínimo em USD são ignoradas.

Detalhes

• Critérios de entrada: Manter BTC comprado durante as horas UTC especificadas.
• Comprado/Vendido: Somente comprado.
• Critérios de saída: Sair fora das horas especificadas.
• Stops: Não.
• Valores padrão:
  • HoursLong = [0, 1, 2, 3]
  • MinTradeUsd = 200
  • CandleType = TimeSpan.FromHours(1)
• Filtros:
  • Categoria: Sazonalidade
  • Direção: Somente comprado
  • Indicadores: Nenhum
  • Stops: Não
  • Complexidade: Básico
  • Período: Intradiário (1h)
  • Sazonalidade: Sim
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio