Apostando Contra o Beta em Ações

A estratégia Betting Against Beta Stocks compra o decil de menor beta de um universo de ações e vende a descoberto o decil de maior beta. O rebalanceamento ocorre no primeiro dia de negociação de cada mês.

A abordagem visa explorar a anomalia de que ações de baixo beta tendem a superar em base ajustada ao risco. Assume-se acesso a um título de referência para cálculos de beta.

Detalhes

• Critérios de entrada: Seleção mensal de ações de baixo/alto beta.
• Comprado/Vendido: Ambos os direções.
• Critérios de saída: As posições são ajustadas no próximo rebalanceamento.
• Stops: Sem lógica de stop explícita.
• Valores padrão:
  • WindowDays = 252
  • Deciles = 10
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
  • MinTradeUsd = 100
• Filtros:
  • Categoria: Estatístico
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Beta
  • Stops: Não
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Diário
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio