Estratégia Stochastic de Assimetria de Volatilidade Implícita

A estratégia Stochastic Implied Volatility Skew é construída em torno da assimetria de volatilidade implícita do Stochastic.

Os sinais são acionados quando Stochastic confirma mudanças de tendência em dados intradiários (5m). Isso torna o método adequado para traders ativos.

Os stops dependem de múltiplos de ATR e fatores como StochLength, StochK. Ajuste esses valores padrão para equilibrar risco e recompensa.

Detalhes

• Critérios de entrada: ver implementação para condições de indicadores.
• Comprado/Vendido: Ambos as direções.
• Critérios de saída: sinal oposto ou lógica de stop.
• Stops: Sim, usando cálculos baseados em indicadores.
• Valores padrão:
  • StochLength = 14
  • StochK = 3
  • StochD = 3
  • IvPeriod = 20
  • StopLoss = 2m
  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
• Filtros:
  • Categoria: Seguidor de tendência
  • Direção: Ambos
  • Indicadores: Stochastic, Skew
  • Stops: Sim
  • Complexidade: Intermediário
  • Período: Intradiário (5m)
  • Sazonalidade: Não
  • Redes neurais: Não
  • Divergência: Não
  • Nível de risco: Médio